Se le conoció popularmente con el nombre de Afuera debido a que se situaba fuera del recinto amurallado de la ciudad, en la Puerta de Aguadores. Fundado en 1591 por los Condes de Castelar, en 1614 pasó a estar bajo el patronazgo de Beatriz de Diatrichstain, Marquesa de Mondéjar. El edificio, atribuido a Fray Alberto de la Madre de Dios, corresponde a la arquitectura madrileña del S. XVII.
En la fachada de la iglesia tenemos la portada con una hornacina en la que aparece la figura de la Virgen y el Niño. A los lados, dos magníficos escudos del Príncipe Cardenal Diatrichstain. En el tímpano, el escudo de la orden carmelita. El interior del templo es de una sola nave, con los brazos del crucero poco desarrollados y, sobre el mismo, cúpula encamonada. A ambos lados del presbiterio, los sepulcros de los marqueses fundadores. El retablo, de escuela madrileña de la primera mitad del S. XVIII, conserva su decoración original y la imagen central. Las laterales son obra moderna.
La clausura, además de un sencillo claustro, atesora una colección excepcional de obras de arte: un busto de la Dolorosa de Pedro de Mena. Dos urnas con bustos de la Dolorosa y el Ecce Homo del mismo autor. Una Inmaculada Concepción y una Santa Teresa de la escuela de Gregorio Fernández. Un lienzo de Alonso del Arco con el Éxtasis de Santa Teresa. Un retrato de la Marquesa de Mondéjar, patrona del convento. A todo ello hay que sumar cuadros, casullas, relicarios y orfebrería. Las Carmelitas de Afuera también guardan numerosos recuerdos de Santa Teresa de Ávila, como su báculo, forrado en plata, y catorce cartas autógrafas.
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